Alexandra Elizabeth Sheedy (née le 13 juin 1962 à New York), est une actrice américaine du cinéma et de la scène qui est surtout connue pour ses rôles dans les films The Breakfast Club et St. Elmo's Fire.

Sheedy commence à jouer des rôles dans des productions locales durant son adolescence. Après avoir joué dans plusieurs téléfilms en 1981, ainsi que dans trois épisodes de la série télévisée Hill Street Blues en 1983, Sheedy fait son début au cinéma dans Bad Boys (1983), un film mettant en vedette Sean Penn. Les années 1980 sont sa période la plus active, avec des rôles dans WarGames, The Breakfast Club et Short Circuit.

Sa carrière à Hollywood semble avoir été difficile. Elle a affirmé qu'elle a refusé des rôles qui lui étaient proposés parce qu'elle aurait eu à jouer l'objet sexuel.

Dans les années 1990, Sheedy se fait soigner pour une dépendance aux somnifères. Elle s'inspire de cette expérience lorsqu'elle interprète une photographe toxicomane dans le film High Art (1998), étape importante de sa carrière. Elle s'identifie alors beaucoup au personnage de la photographe Lucy Berliner.

En 1999, Sheedy interprète le rôle principal de la comédie musicale Hedwig and the Angry Inch et est la première femme à jouer le rôle du transsexuel allemand Hedwig. Elle quitte ce rôle à la suite de mauvaises critiques.

Elle retrouve son ancienne co-vedette Anthony Michael Hall, du film The Breakfast Club, lorsqu'elle joue le rôle vedette dans l'épisode Destinée (Playing God) de l'émission télévisée The Dead Zone en 2003.